Я думав про щось, що недостатньо привертає увагу в колах криптотрейдингу. Коли ринки поводяться так, як раніше не поводилися, всі ці модні системи торгівлі на базі штучного інтелекту починають показувати свої справжні обмеження.

Ось у чому справа — більшість алгоритмічних торгових ботів навчені на історичних моделях. Вони фактично є машинами для пошуку шаблонів, створеними для розпізнавання того, що трапилося раніше, і ставок на те, що це повториться. Це працює чудово, поки не перестане. У момент, коли умови ринку змінюються в незнайомий напрямок, ці боти стають набагато менш надійними.

Ви постійно бачите це у реальності. Бот, який добре працював під час одного режиму ринку, раптом починає працювати гірше, коли волатильність несподівано зростає, або коли кореляції руйнуються, або коли якийсь чорний лебідь змінює спосіб руху активів. Історичні дані, на яких тренували систему? Раптом вони вже не так передбачають.

Це особливо актуально в крипті, де динаміка ринку може швидко змінюватися. Ми тут маємо справу не з зрілими, стабільними ринками. Одне регуляторне оголошення, одна велика ланцюгова ліквідація, одна зміна макроекономічних умов — і раптом стратегії торгівлі штучним інтелектом, які здавалося, були непереможними минулого кварталу, починають підводити.

Головне питання — не чи корисні AI-боти для торгівлі. Вони очевидно корисні в певних умовах. Питання у тому, чи розуміють трейдери, що вони мають сліпі зони. Адже надто сильне покладання на алгоритмічну торгівлю, коли умови ринку незнайомі? Ось так ви й можете отримати несподіванки.

Варто пам’ятати про це наступного разу, коли хтось заявляє, що їхній бот — якийсь ринок-оракул. Навіть найрозумніші системи мають свої переваги — і незнайомі ринки швидко їх відкривають.