Berita PANews tanggal 5 Maret, berdasarkan pengamatan dari Gate Research Institute, volatilitas tersirat (IV) saat ini untuk BTC dan ETH masing-masing sekitar 55% dan 74%, di mana IV BTC telah mendekati kuartil 91% dalam satu tahun terakhir, mencerminkan bahwa pasar opsi tetap memiliki ekspektasi terhadap fluktuasi harga jangka pendek yang berada di level tertinggi dalam satu tahun terakhir. Selama satu minggu terakhir, skew delta 25 untuk BTC dan ETH secara keseluruhan tetap berada di wilayah negatif, awalnya melebar lalu mengempis kembali, dengan 7 hari (7D) sempat turun ke sekitar -15 vol, menunjukkan permintaan put jangka pendek yang meningkat secara temporer.
Dari distribusi GEX, gamma terkonsentrasi di wilayah gamma negatif sekitar tanggal 13 Maret, yang berpotensi memperbesar volatilitas dan berkembang menjadi tren pasar; struktur opsi terbesar dalam 24 jam terakhir adalah pembelian BTC 27MAR26 125k-C, sekitar 1.500 BTC, dengan premi bersih sebesar 100.000 dolar AS; untuk ETH adalah pembelian 13MAR26 1950-P, sekitar 10.000 ETH, dengan premi bersih sebesar 800.000 dolar AS.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.