機構請求對現代化監管資本框架的提議以及維持銀行體系穩健性的意見

美國聯邦銀行監管機關今天就三項提案徵求意見，目的是使所有規模銀行的監管資本架構現代化。這些提案將簡化資本要求，並在維持銀行體系的安全與健全性之下，更好地使監管資本與風險相匹配。

在全球金融危機之後，機關透過增加必需吸收損失資本的數量與品質，並為大型銀行引入壓力測試要求，實質提升了銀行體系的韌性。過去十年中的經驗顯示，該架構的某些要素可以在不降低安全與健全性的前提下加以改進。

第一項提案主要適用於最大的、且在國際上活躍度最高的銀行，將透過提升風險敏感度、降低負擔，以及改善各銀行之間的一致性，並同時落實巴塞爾協定第三版（Basel III）的最終要素，來改進資本架構。該架構將透過讓這些銀行使用一套計算而非兩套計算，以決定其是否符合風險基礎資本要求，從而使架構更趨簡化。此外，該提案將改進架構的校準，以更好地涵蓋信用風險、市場風險與作業風險。所有其他銀行則可選擇採用這種所提議的方法。該架構中的市場風險面向僅適用於具有重大交易活動的銀行。

第二項提案通常適用於除最大型銀行以外的所有銀行，將使傳統放貸活動的資本要求更貼近風險，同時維持架構的簡潔性。與第一項提案一致，第二項提案將透過修改對抵押貸款的服務與發起（originating）的資本要求，降低對抵押貸款業務的抑制因素。針對抵押貸款服務所提出的修改，也將適用於採用社區銀行槓桿比率（community bank leverage ratio）架構的銀行。此項提案也將要求某些大型銀行在受過渡期規定約束的情況下，將特定證券的未實現損益反映在其監管資本水準中。

第三項提案出自美聯儲理事會（Federal Reserve Board），將改進在衡量系統性風險以確定最大且最複雜銀行所需額外資本要求的架構方式。

儘管機關預期，由於這些提案，銀行體系中的整體資本金額將僅小幅下降，但資本水準仍將大幅高於金融危機之前。在總體上，這些提案將針對大型銀行小幅降低資本要求，並針對較小型銀行適度降低要求，這反映了其更偏傳統的放貸活動。

美聯儲也正在發布由各機關使用的彙總資料，以協助形成這些提案的內容。

所有三項提案的意見必須於 2026 年 6 月 18 日前收到。

擬議規則制定通知：監管資本規則：全球系統性重要銀行控股公司（Global Systemically Important Bank Holding Companies）的風險基礎資本附加費；系統性風險報告（FR Y-15）

擬議規則制定通知：監管資本規則：第一類與第二類銀行組織、具有重大交易活動的銀行組織，以及其他銀行組織的可選採用

擬議規則制定通知：監管資本規則：監管資本與用於風險加權資產的標準化方法

聯邦公報（Federal Register） 公告草案：擬議機關資訊蒐集活動；徵求意見

理事會備忘錄（PDF）

事實說明（Fact sheet）（PDF）

主席鮑威爾（Chair Powell）的聲明

監督事務副主席鮑恩曼（Vice Chair for Supervision Bowman）的聲明

理事巴爾（Governor Barr）的聲明

理事米蘭（Governor Miran）的聲明

理事沃勒（Governor Waller）的聲明

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2026 年 3 月 19 日公開理事會會議

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