Последнее время я постоянно думаю, почему так много людей теряют деньги на торговле? На самом деле проблема зачастую не в проценте выигрышных сделок, а в соотношении прибыли и убытка.

Сначала ясно объясню, что такое соотношение прибыли и убытка — это отношение суммы заработка к сумме убытка за одну сделку. Кажется простым, но мало кто действительно его понимает.

Допустим, у вас в кошельке 100 долларов, и вы рискуете только 10% на каждую сделку, то есть 10 долларов. Теперь возникает вопрос: если ваш процент побед всего 50%, а соотношение прибыли и убытка 1:1 (зарабатываете 10 долларов, теряете 10 долларов), то при 10 сделках вы выиграете 5 раз и проиграете 5 раз, итог — без прибыли и без убытка. Но как только добавляются комиссии и стоимость капитала, вы начинаете терять деньги.

Вот почему соотношение прибыли и убытка так важно. Когда ваше соотношение повышается до 1:1.5, вам нужно всего лишь 40% победных сделок, чтобы начать зарабатывать. Если удастся достичь соотношения 1:2, то при 40% победных сделок вы будете стабильно получать прибыль. Еще более экстремальный пример — соотношение 1:5, тогда достаточно всего 20% победных сделок — это даже ниже, чем требования к бросанию монеты.

Я видел одного ученика, у которого было 71% победных сделок при соотношении 1:1.5, и в итоге за десять дней он так и не заработал и не потерял. Это показывает, что высокий процент побед не обязательно означает прибыльность, именно соотношение прибыли и убытка решает.

Многие новички совершают ошибку, полагая, что если они подряд несколько дней показывают 100% побед, то они непобедимы. Но правда в том, что сделок очень мало. За неделю всего 4 сделки — конечно, высокий процент побед. Но если вы будете считать это нормой, увеличивать частоту сделок и размер позиций, риски возрастут. Я видел слишком много людей, которые, зарабатывая деньги, в один момент теряют все из-за одной крупной ошибки.

Обратная ситуация — есть люди, считающие, что их процент побед слишком низкий, и делают по нескольку десятков или даже сотен сделок в день, просто входя по сигналам. В таком случае, даже при хорошем соотношении прибыли и убытка, вы не сможете выиграть, потому что объем выборки слишком большой, и реальный процент побед рано или поздно проявится.

Поэтому мой совет — заранее подумайте, сколько вы готовы потерять. Например, решите потерять 10 долларов, а затем посмотрите, сможет ли рынок дать вам возможность заработать 15 или 20 долларов. Если да — сделка оправдана. Если нет — лучше отказаться.

Ведите долгосрочный учет каждой сделки, и вы узнаете свой реальный процент побед и соотношение прибыли и убытка. Понимание, почему вы теряете деньги, поможет понять, в каких сделках вы сильнее. Некоторые подходят для торговли в диапазоне, другие — для тренда, третьи — для отскоков. Найдите свой стиль, и соотношение прибыли и убытка само собой улучшится.

Эту таблицу я советую сохранить и просчитать самостоятельно — тогда вы поймете, почему соотношение прибыли и убытка важнее, чем просто процент побед.