Por que fazer trading quantitativo?

Primeiro, a conclusão: não faço trading quantitativo porque minhas habilidades técnicas sejam ruins, pelo contrário, é porque minhas habilidades ainda são boas, mas não se comparam à disciplina do quantitativo.
1. Por que eu quero fazer quantitativo?
Cinco razões: tendência, operação 24 horas, libertar as mãos, dizer adeus às emoções, e — eu mesmo monitorando o mercado e fazendo operações não tenho um retorno ruim, mas comparando com o quantitativo, realmente não dá para competir. Monitorar o mercado todos os dias, imaginar coisas, o capital fica parado. Entrar no mercado não é para ganhar dinheiro? Claro que seria ótimo ganhar sem fazer nada. Independentemente de como você faz, no final, o que importa é se o capital cresce após um mês, três meses, um ano. Desde que haja crescimento e eu não tenha que gastar esforço, isso é uma vitória.
2. A maioria dos traders e streamers não operam com dinheiro real, qual é a essência disso?
Não é por falta de técnica, mas por uma curva de desempenho incorreta. Técnica forte ≠ ganhos estáveis. O que realmente trava a maioria das pessoas são emoções, mentalidade, autocontrole. Veja esses streamers que analisam o mercado, quando não estão operando parecem incríveis, mas na prática real, são ruins — isso é comum.
Vou fazer uma analogia:
Técnica = rifle de precisão
Mentalidade = velocidade do vento
Posição = distância
Nenhum deles pode faltar. Não adianta ficar pensando em trocar de rifle, isso não faz sentido. Sem considerar a velocidade do vento e a distância, por mais bom que seja o rifle, vai errar o tiro.
3. Vocês se preocupam com liquidação, cisne negro, grandes movimentos unilaterais
Antes de perguntar isso, pergunte-se: se um cisne negro acontecer, como você vai lidar? Você coloca o stop, o quantitativo também coloca. Mas após o stop, pode virar a posição e entrar na venda, levando um tiro — isso você não consegue fazer.
Por que você acha que “o quantitativo vai ganhar sempre”? A direção do quantitativo sempre será oposta ao mercado?
O que podemos fazer é controlar o risco de forma mais rigorosa. Só isso.
Minha estratégia de quantitativo otimizada atualmente: tem backtest, stop, posição base muito pequena, quase sem risco de liquidação. Cada operação é executada rigorosamente — você consegue fazer isso?
Essa é a maior distorção de pensamento da maioria das pessoas. Grandes investidores olham para o retorno mensal e risco, não para a velocidade de alavancagem. Posso afirmar que, com alavancagem baixa, o quantitativo consegue uma rentabilidade mensal de 40% a 60%. O mais importante é: meu capital está crescendo, enquanto você ainda está no mesmo lugar, sonhando em uma operação bem-sucedida.
Por fim, uma frase:
Escolhi fazer quantitativo não porque ele possa abrir posições todos os dias, mas porque ele é mais disciplinado do que eu. Eu sei que não consigo, então deixo que ele faça.