Нещодавно я систематизував відомі класичні торгові системи у торговельному світі і зрозумів, що ці методології досі мають свою причину популярності. Багато провідних світових трейдерів досі використовують ці системи для торгівлі, тому сьогодні хочу поговорити з вами про логіку за цими восьми основними торговими системами.

Почнемо з найкласичнішої системи — системи Трейдинг Тигрів (Тигрової системи). У 1983 році відомий фінансовий спекулянт Річард Деннис провів цікакий експеримент — він хотів довести, чи є великий трейдер природженою здатністю чи результатом навчання. Тому він набрав 13 осіб і навчив їх основам торгівлі та своїй методології. Що вийшло? За наступні чотири роки ці «тигри» отримали середній річний складний відсоток 80%, що стало легендою в історії торгівлі. Деннис довів на практиці, що проста система і правила можуть перетворити людину без досвіду у відмінного трейдера.

Суть системи Трейдинг Тигрів дуже проста — входити в позицію при прориві ціною максимуму за 20 торгових циклів, виходити при падінні ціни нижче мінімуму за 10 циклів. Пізніше з’явилися дві системи, засновані на цій логіці: одна — для короткострокової торгівлі за 20-денною проривною стратегією, інша — для довгострокової за 50-денною. Оскільки ця система є класикою, з нею виникло багато варіацій, і багато майстрів розробили свої власні методи на її основі.

Трейдингова система Ларрі Вільямса з проривами (gap trading) підходить з іншого боку. Засновник індексу Вільямса коливань (Williams %R) за менш ніж 12 місяців перетворив 10k доларів у 110 000 доларів і став чемпіоном з ф’ючерсної торгівлі на Кубку Робінса. Він вважає, що система проривів базується на вимірюванні надмірних емоційних реакцій, що викликають різкі цінові зміни. Коли ціна у тренді падіння коливається протягом 5-10 днів і раптом відкривається значно нижче попереднього рівня, а потім повертається вище мінімуму попереднього дня — це може свідчити про можливий поворот ринку.

Торгова система ТД-діапазон (TD Price Range) від Томаса Дімака підкреслює важливість часу. Він був радником таких великих інституцій, як Сорос і Morgan. Його головна ідея — не в тому, щоб орієнтуватися на перекупленість або перепроданість, а в тому, скільки часу індикатор працює у цих зонах. Для точного вимірювання торгового тиску він створив індикатор TD DeMarkerⅡ, який зв’язує всі цінові рухи з рівнями попиту і пропозиції.

Індикатор волатильності створений Лоуренсом Макмілланом. Він — експерт з опціонів і вважає, що волатильність — це швидкість цінових змін. Коли історична волатильність демонструє бичий порядок — тобто амплітуда коливань звужується — це зазвичай передвісник шторму, і потрібно бути готовим.

Торгова система Мартіна Прінга — це стратегія коливань, яка базується на принципі «з темряви — до світла». Коли ціна знаходиться у крайніх коливаннях, її поворот зазвичай близький. Система Торіса Брауна з трьохкратною згладженою RSI підвищує точність сигналів за рахунок трьохразової обробки.

Система торгівлі дельфінів наголошує на трендовій торгівлі та торгівлі на правій стороні графіка, використовуючи ковзні середні і MACD для визначення напрямку тренду, а також сигнали перетину KDJ для входу і виходу. Система Віктора Споланді «123» зводить визначення тренду до трьох кроків: прорив трендової лінії, відсутність нових максимумів і мінімумів, і перетин рівня попереднього відскоку. Хоча вхідні точки пізні, він також запропонував правило 2B для боротьби з фальшивими проривами.

Ці вісім систем мають свої особливості, але всі вони відображають одне — хороша торговельна система не повинна бути складною, головне — її виконання і управління ризиками. Якщо ви шукаєте свою ідеальну методику, ці класичні системи безумовно заслуговують на глибоке вивчення.